Free Online Backtesting Handelsstrategier

Översikt Denna gratis utbildningswebbplats är avsedd att göra det möjligt för dig att jämföra populära tekniska handelsstrategier så vetenskapligt som möjligt genom backtesting. Generellt är det ganska svårt att konsekvent slå marknaden och du bör vara skeptisk till någonting som berättar dig annars. Den här webbplatsen låter dig Backtest några gemensamma tekniska strategier för att se hur de skulle ha utfört mot marknaden och låter dig skärm för de aktier som uppfyller dina handelsvillkor Strategier som backtest bra garanterar inte framgångar framöver men kan ha en högre sannolikhet för att lyckas Backtesting gör det också möjligt för dig att se marknadsförutsättningarna där en viss strategi kommer att fungera bra Om du till exempel är säker på att marknaden kommer att vara intervallbunden framöver kan du ta reda på vilka strategier som bäst utför i denna typ av marknad. Detta görs av Backtesting över historiska tidsramar som var intervall bunden och se vilka strategier som är bäst Backtesting också han Lps ser du vilka strategiparametrar som är mest robusta över olika tidsperioder. Exempelvis kan en 10-stopp-förlust överträffa en 5-stopp-förlust 9 historiska tidsperioder av 10 Således kan backtesting ge värdefulla insikter om handel trots att det inte kan garantera framtiden . Några intressanta saker du kan upptäcka Kombinationen av aktiv handel och kommissioner kan torka ut dig, även om du har en bra andel av vinnande affärer. Verkligen snäva efterföljande stopp kan allvarligt skada din långsiktiga lönsamhet och minska inte drawdown så mycket du kan förvänta dig Strategier du trodde skulle vara bra som konsekvent underpresterar market. Directions Single Stock Backtesting Välj det lager du vill backtest din tekniska strategi on. Starting Capital Mängden pengar du börjar med. Stopplossningspunkten där du vill gå ur en position som rör sig Mot dig Ett vanligt stopp betyder att du kommer att komma ur din position om aktien faller en viss procentandel under var du köpte den Trailing Sluta Låt oss säga att du köper ett lager på 10 och lägger in ett 10 stoppstopp Om lagret faller 10 utan att någonsin gå högre, kommer du att sälja till 9 Men om lagret går upp till 15 och sedan ner 10 till 13 5 kommer du att sälja Vid 13 5 och lås in någon av vinsten. Mål Sälj när ditt lager uppnår en viss procentuell vinst Kan stängas av genom att välja Don t Använd Target. Start Datum Slutdatum Välj de historiska datum mellan vilka du vill testa strategin. Signalsignaler Involvera övergångarna eller relationerna mellan pris - och tekniska indikatorer. Till exempel, det gyllene korset, köp när 50-dagars enkla glidande medelmåttet passerar över 200 dagars sma och säljer när 50 dagarna korsar under 200-dödsdödskorset. Följande länkar förklarar några Populära tekniska indikatorer. Get Trades Graph Få trades kommer bokstavligen att visa dig de affärer du skulle ha gjort om du gick tillbaka i tid med en sammanfattning av prestanda included. The statistiska tester Test för att se om den genomsnittliga dagliga avkastningen av strategin är densamma som t Den genomsnittliga dagliga avkastningen på SP 500 eller samma som den genomsnittliga dagliga avkastningen på köp och håller över tiden. Vi vill veta hur säkert vi kan vara att avvisa att de två avkastningarna är desamma. Ju högre förtroendet desto säkrare du Kan vara att din strategi är faktiskt bättre sämre än SP 500 eller köp och håll grafen diagrammer värdet av portföljen över tiden med en sammanfattad sammanfattning av prestanda. Directions PortTester Beta Detta är för backtesting en strategi som du skulle ansöka om din Portfölj när lagren når dina tekniska köp - och säljssignaler I den första textrutan anger du kryssrutorna för den korg av bestånd du vill backtest din tekniska strategi på Ange varje ticker åtskilda av ett mellanslag Aktier som för närvarande finns tillgängliga inkluderar 30 dow-aktier, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM För att inkludera alla 30 i backtestet, skriv bara DJIA som är default. Target Antal öppna positioner Det här är antalet lager du vill ha en position i och inte mer. Låt oss exempelvis säga att du vill rikta in 2 öppna positioner. När backtester hittar en köpsignal i en av de aktier du lägger i korgen, säg GE, det Antar att GE köptes Det kommer nu att leta efter ytterligare 1 lager att köpa när det finns en köpsignal, säger BAC. Du har nu en portfölj med 2 öppna positioner GE och BAC, och backtester kommer inte att köpa längre tills en säljsignal säljer en Av aktierna En diversifierad portfölj ska förmodligen ha 10 eller fler aktier, men det tar mycket datorstyrka att backtest. Således är en liten portfölj som standard på 5 öppna positioner tillräcklig för att få en känsla av en strategi För investerare med en liten del av kapitalet säga 10 000, är ​​det dyrt att handla ett stort antal positioner med 20 provisioner för resebyråer. ETF är ett billigt sätt att bli diversifierad. Starta kapital Mängden pengar du börjar med. Uppdragskommission Belopp du Betala TDAmeritrade, SO GO, ScottTrade, etc för att handla en aktie. Placering av storlek Så här bestämmer du dig för att begå en viss summa pengar till varje aktie i din portfölj För närvarande finns bara ett alternativ Equal Cash Allocation tillgängligt. Det betyder att om jag har 10 000 och jag vill ange 2 positioner kommer jag att sätta 5000 i varje mindre provision. Med andra ord kommer likvida medel att vara lika uppdelade i nya positioner tills jag når mitt mål n antal öppna positioner. Andra alternativ som kommer kommer att vara lika många aktier och volatilitetsbaserad positionering Rules. Stoplossningspunkt där du vill komma ur en position som rör dig mot dig Låt oss säga att du köper ett lager på 10 och lägger in ett 10 slutstopp Om lagret faller 10 utan att någonsin gå högre kommer du sälja till 9 men om Beståndet går upp till 15 och ner 10 till 13 5, du kommer att sälja på 13 5 och låsa in några av vinsten. Startdatum Slutdatum Välj de historiska datum mellan vilka du vill testa strategin. Backtester kommer att börja i början Datum i historiska data an D kommer att söka igenom de bestånd du valt tills det böter en köpsignal Om inga köpssignaler hittas den första dagen flyttas backtesteren till nästa dag och söker igenom alla aktier i korgen tills en köpsignal hittas där Aktierna antas köpas till slutkursen justerat för splittringar och utdelningar Så snart ett lager har köpt, kommer backtesteren att leta efter att sälja den aktien när en säljsignal kommer. Det fortsätter också att se till att köpa aktier tills målnumret på Öppna positioner uppnås Samtidigt kommer det att sälja alla befintliga positioner om en försäljningssignal inträffar Portföljens värde beräknas varje dag fram till slutet datum. Signalsignaler innebär övergångar eller relationer mellan pris och tekniska indikatorer Till exempel är guldet Kryssa, köp när 50-dagars enkla glidande medelvärdet överstiger 200 dagars sma och sälja när 50 dagarna korsar under 200 dagars dödsövergång. Få Tradesgrafik Få affärer kommer bokstavligen att visa dig affärer Du skulle ha gjort om du gick tillbaka i tid med en sammanfattning av prestanda inkluderat Grafen visar portföljens värde över tiden med en sammanfattad sammanfattning av resultatet. Disclaimer stöder inte eller rekommenderar någon av strategierna eller värdepapperen på den här webbplatsen. Innehållet på den här webbplatsen är av informativa skäl och ska inte tas som investeringsrådgivning inte ansvaras för eventuella fel på den här webbplatsen eller åtgärder som vidtas utifrån innehållet på denna webbplats. Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - aktier Alternativ, terminer, valutor, korgar och anpassade syntetiska instrument stöds. Flera låga latensdata matar stöd för bearbetningshastigheter i miljoner av meddelanden per sekund på terabyte data. C och baserad strategi-backtesting och optimering. In i FIX order. QuantFACTORY - Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - QuantDEVELO PER-Framework och IDE för utveckling av handelsstrategier, debugging, backtesting och optimering, tillgänglig som en Visual Studio-plugin - QuantDATACENTER - gör det möjligt att hantera ett historiskt datalager och fånga in realtid eller ultra låg latensmarknadsdata från leverantörer och utbyten - Quantengine - tillåter att distribuera och genomföra förkompilerade strategier - multi-asset, multi-period low latency data, flera mäklare supported. Institutional-class datahantering backtesting strategi implementeringslösning - OpenQuant - C och portfölj nivå system backtesting och handel, multi-asset, Intraday nivå testning, optimering, WFA etc flera mäklare och data feeds stöds - QuantTrader - produktionshandel miljö - QuantBase - centraliserad datahantering - QuantRouter - data och order routing. Institutional-class data management backtesting strategi implementeringslösning - multi-asset lösning, flera Data feeds stöds, databasen stöder vilken typ av RDBMS som helst som tillhandahåller ett JDBC-gränssnitt, e G Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan använda IDE för att skripta sin strategi i antingen Java, Ruby eller Python, eller de kan använda sin egen strategi IDE - stöd för multipelmäklare, handelssignaler konverterade till FIX-order. Institutionella - klassdatahantering backtestingstrategi-implementeringslösning - multi-asset-lösning forex, optioner, terminer, lager, ETF s, råvaror, syntetiska instrument och anpassade derivatspridningar mm, flera dataflöden stöds - ramverk för handelsstrategier utveckling, debugging, backtesting och optimering - Multipel mäklare utförd, handelssignaler konverterade till FIX-order IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedicated mjukvaruplattform integrerad med Tradestation s data för backtesting och auto-trading - dagliga intradag data oss lager i 43 år, terminer i 61 år - praktisk för Backtesting prisbaserade signaler teknisk analys, stöd för EasyLanguage programmeringsspråk - stödja amerikanska aktier ETF, futures, Amerikanska index, tyska aktier, tyska index, valutahandlare - 249 95 per månad för icke-professionella Tradestation-programvaruplattform endast utan mäklare - 299 95 per månad för professionella Tradestation-programvaruplattform utan mäklare. Dedicated mjukvaruplattform för Backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering, multi-threaded analys, 3D-kartläggning, WFA-analys mm - bäst för backtesting prisbaserade signaler teknisk analys - direktlänk till eSignal, Interaktiva mäklare, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alla DDE-kompatibla matar, MS, txtfiles och mer Yahoo Finance.- engångsavgift 279 för Standard Edition eller 339 för Professional edition. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - Portföljnivå system backtesting och handel, multi-asset, intraday nivå testning, optimering, visualisering etc - möjliggör R integratio N, automatisk handel i Perls skriptspråk med alla underliggande funktioner skrivna i infödda C, förberedda för serversamlokalisering - Native FXCM och Interactive Brokers support. - Gratis FXCM-support, 100 per månad för IB-plattform, kontakta för andra alternativ. Dedicated Mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys, C scripting - programtillägg stöds - hantering av data feeds, strategi körning etc.- 799 per licens, 150 Årlig avgift after. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting, optimering, prestandatilldelning och analys - Axioma eller tredje part datafaktoranalys, riskmodellering, marknadscykelanalys. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - bäst för backtesting prisbaserade signaler tekniska Analys, stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering - Turtle Edition - backtestin G-motor, grafer, rapporter, EoD-testning - Professional Edition - plus systemredaktör, framåtriktad analys, intradagstrategier, multi-threaded testning etc - Pro Plus Edition - plus 3D ytskikt, scripting etc - Builder Edition - IB API, debugger etc .- Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990.Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering mm - bäst för Backtesting prisbaserade signaler teknisk analys - direktlänk till interaktiva mäklare, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM och andra - data från textfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed och andra .- Grundfunktionalitet EoD-funktionalitet - fri - avancerad funktionalitet - Hyresavtal från 50 månaders eller 995 livslängdslicenser. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - bäst för backtesting prisbaserade signaler tekniska Analys, stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - stödjer C och Visual - direktlänk till Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles och mer Yahoo Finance .- evig licens - 499 - leasing 50 per månad. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering, kartläggning, visualisering, anpassad rapportering - tekniska och även grundläggande signaler, stöd för flera tillgångar .- 245 för avancerade versioner gratis dataleverantörer - 595 för Premium Version stöder flera datortillhandahållare och mäklare. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys - inbyggd data för aktier, futures och valutakurser dagligen Amerikanska aktier från 1990, dagliga terminer 31 år, valutakurser från 1983 etc.- priser från 45 månader till 295 Månadens priser beror på tillgängligheten av data. Dedikerad mjukvaruplattform för backtesting och auto-trading - använder MQL4-språk som används främst för handel med valutamarknaden - stöder flera forex-mäklare och dataflöden - stöder hantering av flera konton. Dedicated mjukvaruplattform för backtesting och auto - Handel - stödja dagliga intradagstrategier, testning av portföljnivå och optimering - bäst för backtesting av prisbaserade signaler teknisk analys, support för EasyLanguage programmeringsspråk - stöd för flera dataflöden Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direktstöd för flera mäklare Interactive Mäklare etc.- Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1 497 - Multicharts Pro 9 900 Bloomberg Thomson Reuters dataförbrukning etc. Webbaserat backtestingverktyg för att testa aktieplockningsstrategier - Amerikanska aktier ETFs dagliga - Point-in-time grundläggande data sedan 1999 - långa korta Strategier, priser grundade drivs signaler .- Designer - 139 månad - Manager - 199 månad - com Plete functionality. Portfolio Analytics använder högfrekventa marknadsdata - Den här produkten är avsedd för låga, medelhöga, högfrekventa handlareforskare. Alla beräkningar görs med hjälp av högfrekventa marknadsdata som gynnar låga och högfrekventa handlare för forskare - intradag-backtesting, riskhantering av portfölj, Prognoser och optimering till varje pris sekund, minuter, timmar, slut på dagen Modellinmatningar helt kontrollerbara - 8k marknadskryssat datakällor sedan 2012 aktier, index ETF-handlade på NASDAQ Kunder kan också ladda upp egna marknadsdata, t. ex. kinesiska aktier - 40 portföljvärden VaR , ETL, alfa, beta, Sharpe-förhållande, Omega-förhållande mm - stöder R, Matlab, Java Python - 10 portföljoptimeringar. Webbaserat backtestingverktyg - Amerikanska aktiekurser dagligen intradag sedan 1998, data från QuantQuote - forexdata från FXCM - Stödja interaktiva mäklare för live trading. Webbaserat backtestingverktyg - amerikanska aktier och ETF-priser dagligen intradag, sedan 2002 - grundläggande data från Morningstar o Ver 600 metrics - stödja interaktiva mäklare för live trading. Webbaserade backtestingverktyg - enkel att använda, fördelningsstrategier, data sedan 1992 - tidsserie momentum och flytta genomsnittliga strategier på ETFs - Simple Momentum och Simple Value stock-picking strategier. Webbaserade Backtesting verktyg - upp till 25 års data för 49 Futures och S P500 lager - verktygslåda i Python och Matlab - Quantiacs värd algoritmiska handels tävlingar med investeringar från 500k till 1 million. Backtest Broker erbjuder kraftfull, enkel webbaserad backtesting programvara - Backtest i två Klick - Bläddra i strategibiblioteket, eller bygga och optimera din strategi - Pappershandel, automatiserad handel och realtids e-post .- 1 per backtest och mindre. Web Cloudbaserat backtestingverktyg - FX Forex Valutaldata på större par, återgå till 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - Live trading kompatibel med alla mäklare som använder Metatrader 4 som backend. Webbaserat backtesting verktyg för att testa equity factor picki Ng och strategier för tillgångsallokering - flera aktiefaktorer med beprövade benchmark för alfa över marknadsläge, flera investeringsuniverser, riskhanteringsfilter - Asset Allocation Strategies backtests, blandning av tillgångsallokering och fakturaplockning i en portfölj. - Gratis på SP 100 universum - 50 månaders Eller 480 år - bredare amerikanska investeringsuniverser, brittiska EU-aktier, fördelningsstrategier. Webbaserat backtesting-screeningsverktyg - över 10 000 amerikanska aktier, data upp till 20 års historia - grundläggande tekniska kriterier. - fri begränsad funktionalitet 1 års data, Ingen sparade backtests etc - 50 per månad - full funktionalitet. Fri mjukvarumiljö för statistisk databehandling och grafik, en hel del quants föredrar att använda den för sin exceptionella öppna arkitektur och flexibilitet - effektiv databehandling och lagringsanläggning, grafiska anläggningar för dataanalys, Enkelt utökad via paket - rekommenderade tillägg - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfölj, port FolioSim, backtest etc. MATLAB - Språk på hög nivå och interaktiv miljö för statistisk databehandling och grafik - parallell - och GPU-databehandling, backtesting och optimering, omfattande integrationsmöjligheter etc. - pris på begäran här. BacktestingXL Pro är ett tillägg För att bygga och testa dina handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 och 2013 - Användare kan använda VBA för att bygga strategier för BacktestingXL Pro, VBA kunskap är valfri, användare kan konstruera handelsregler på ett kalkylblad med hjälp av standard förberedda backtesting-koder - stöder pyramidering, kort Långsiktig begränsning, kommissionsberäkning, aktiespårning, utan kostnadskontroll, köp säljpris anpassning - flera prestanda riskrapporter.- 74 95 för BacktestingXL Pro. Free öppet källprogrammeringsspråk, öppen arkitektur, flexibel, enkelt utökad via paket - Rekommenderade tillägg - pandas Python Data Analysis Library, Pythotrade Python Algorithmic Trading Library, Zipline, ultrafinansiering etc. Fact OrWave är enkelt att använda webbbaserat backtestingverktyg för faktorinvestering - gör det möjligt för användaren att blanda flera ETF-optioner med futuresfaktorer med beprövade alfa över marknadsläge. - gratis - ETF-lagerfel med 5 faktorer - 149 mo-fria alternativalternativ screener , Framtidsstrategier, vix strategier. Webbaserat backtestingverktyg - enkelt att använda, webbbaserat backtestingverktyg på nätet för att testa relativ styrka och flytta genomsnittliga strategier på ETFs.- flera typer av strategier för fri, fullständig backtesting-funktionalitet 34,99 månads . Gratis webbaserat backtestingverktyg för att testa aktieplockningsstrategier - USA-lager, data från ValueLine från 1986-2014 - pris och grundläggande data, 1700 lager, månatligt granularitetstest. Pioneering i Tomorrow s Trading. Hur fungerar det. Bygga algoritmer i en Browser IDE, Använda mallstrategier och Free Data. Design och testa din strategi på vår fria data och när du är redo implementerar du den till din mäklarkod i flera programmeringsspråk och använder vår Cluster av hundratals servrar för att köra din backtest för att analysera din strategi i Equities, FX, CFD, Options eller Futures Markets. QuantConnect är nästa revolution i kvanthandel, kombinerar cloud computing och öppen data access. Unparalleled Speed. Server vår server gård för Institutionella hastigheter från din stationära dator Du kan iterera på dina idéer snabbare än vad du någonsin gjort innan. Massive Data Library. We ger ett massivt gratis 400TB-frikopplingsdatabibliotek som täcker amerikanska aktier, optioner, futures, grundvalar, CFD och Forex sedan 1998. World Class Execution. Our live trading algoritmer är samlokaliserade bredvid marknadsservrarna i Equinix NY7 för resilenta, säkra och lättare snabbkörning till marknaderna. Hade några bra idéer Låt oss testa det. Starta din algoritm. Professionell kvalitet, öppet databibliotek. Design strategier med vårt noggrant kurerade databibliotek, som spänner över globala marknader, från fält till daglig upplösning. Data uppdateras nästan dagligen, så att du kan backtest på mycket lat Est data möjligt och överlevnad bias free. We erbjuder aktiemarknadsinformation som går tillbaka till januari 1998 för varje symbol som handlas, totalt över 29 000 aktier. Priset tillhandahålls av QuantQuote. Dessutom har vi Morning Star Fundamental data för de mest populära 8000 symbolerna för 900 Indikatorer sedan 1998. Vi erbjuder 100 valutapar och 70 CFD-kontrakt som täcker alla stora ekonomier som tillhandahålls av FXCM och OANDA Data är i tick resolution, börjar april 2007 och uppdateras daily. We erbjuder futures tick handel och citat data från januari 2009 till nutid, För varje kontrakt som handlas i CME, COMEX och GLOBEX Data uppdateras varje vecka och tillhandahålls av AlgoSeek. We erbjuder optionsbranscher och citat upp till minuters upplösning för alla alternativ som handlas på ORPA sedan 2007 och omfattar miljoner kontrakt. Data uppdateras inom 48- Timmar och tillhandahålls av AlgoSeek. Team Collaboration. Find nya vänner i samhället och samarbeta tillsammans med vår teamkodningsfunktion Dela projekt och se deras kod direkt som Ey-typ Du kan även bevilja direkt tillgång och styra livealgoritmen tillsammans Använd vår interna snabbmeddelanden för att hitta potentiella lagmedlemmar att gå med i krafter. Säkerställa Intellectual Property. Our fokus är att ge dig den bästa möjliga algoritmiska handelsplattformen och skydda din värdefulla immateriella äganderätt Vi kommer alltid att vara en infrastruktur och teknikleverantör först När du är redo för direkt handel hjälper vi dig gärna att genomföra din mäklare. Utför genom ledande mäklare. Vi har integrerat med världsledande mäklarfirmor för att ge bästa möjliga utförande och lägsta avgifter till Community. Event Driven Strategies. Designing av en algoritm kunde inte vara lättare Det finns bara två nödvändiga funktioner och vi tar hand om allt annat Du bara initierar din strategi och hanterar de datahändelser du begärde. Du kan skapa nya indikatorer, klasser, mappar Och filer med en webbaserad full C-kompilator och automatiskt slutförd Vi är fast beslutna att ge dig den bästa möjliga algoritmen Design experience. Leverage Your Potential. Opt in användare kan få sina strategier presenterade för hedgefund kunder i en transparent professionell strategi dashboard Strategier valideras av QuantConnect s backtesting och live trading, vilket ger dig en neutral tredjepart granskning av code. Interested hedgefunds kan kontakta dig Direkt via QuantConnect för att erbjuda dig anställning eller finansiering för din strategi. Inom vår gemenskap. Vi har ett av världens största kvantitativa handelsgrupper, bygga, dela och diskutera strategier genom vårt samhälle. Konvertera med några av de ljusaste sinnena i världen som Vi utforskar nya områden av vetenskap, matematik och ekonomi.